اهمیت نوبل اقتصاد 2002: اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی
اهمیت نوبل اقتصاد سال 2002
به‌طور سنتی، نظریه‌های اقتصادی بر پایه‌ی فرض “انسان اقتصادی” استوار بودند؛ فردی که رفتارش مبتنی بر منافع شخصی و تصمیم‌گیری عقلانی است. همچنین، اقتصاد به‌عنوان دانشی غیرآزمایشگاهی شناخته می‌شد که صرفاً به داده‌های میدانی و مشاهدهٔ جهان واقعی متکی بود. اما در دو دههٔ اخیر این دیدگاه‌ها دستخوش تحول شده‌اند. آزمایش‌های کنترل‌شدهٔ آزمایشگاهی به بخش مهمی از پژوهش‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و در مواردی نشان داده‌اند که برخی اصول اساسی نظریه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح هستند. این تغییرات عمدتاً حاصل کار دو گروه از پژوهشگران بوده‌اند: روان‌شناسان شناختی که دربارهٔ قضاوت و تصمیم‌گیری انسان مطالعه کرده‌اند، و اقتصاددانان آزمایشگاهی که مدل‌های اقتصادی را در محیط کنترل‌شده آزمایش کرده‌اند. جایزهٔ نوبل اقتصاد 2002 به پیشگامان این دو حوزه، دانیل کانمن و ورنون اسمیت، تعلق گرفته است.
اقتصاد آزمایشگاهی
نخستین آزمایش‌ها در علم اقتصاد با هدف بررسی یکی از بنیادی‌ترین نتایج نظریه اقتصادی انجام شد: در شرایط رقابت کامل، قیمت بازار تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار می‌کند، به‌طوری‌که ارزش کالایی برای خریدار نهایی با ارزش همان کالا برای فروشنده نهایی برابر است. در آزمایش‌های ابتدایی ورنون اسمیت، شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در نقش خریدار یا فروشنده قرار می‌گرفتند و برای هر یک، قیمت حداقلی فروش یا حداکثری خرید مشخص می‌شد. با استفاده از این توزیع قیمت‌های “رزرو”، اسمیت قادر بود قیمت تعادلی نظری را محاسبه کند — قیمتی که در آن تعداد خریداران و فروشندگان برابر است. در سال ۱۹۶۲، نتایج اولین آزمایش‌های او نشان داد که قیمت‌های به‌دست‌آمده در آزمایشگاه بسیار نزدیک به مقادیر نظری بودند، حتی اگر شرکت‌کنندگان اطلاعات کافی برای محاسبه قیمت تعادلی نداشتند. اسمیت و پژوهشگران دیگر، از جمله چارلز پلات، آزمایش‌های مشابهی انجام دادند و به‌طور کلی این نتایج را تأیید کردند. همچنین مشخص شد که نتایج تا حد زیادی به طراحی دقیق سازوکار بازار بستگی دارد.
بخش زیادی از این آزمایش‌ها به حراج‌ها مربوط می‌شود، که سنتاً برای بازارهای مواد خام و اوراق بهادار به‌کار رفته‌اند و اخیراً در خصوصی‌سازی و آزادسازی بازارها، مانند حق پخش رسانه‌ای، استفاده شده‌اند. نظریه قیمت‌گذاری، چهار نوع اصلی حراج برای فروش یک کالا را معرفی می‌کند:
حراج انگلیسی که خریداران پیشنهاد قیمت را به‌صورت افزایشی اعلام می‌کنند تا زمانی که پیشنهادی بالاتر ارائه نشود.
حراج هلندی که با قیمت بالا آغاز می‌شود و به‌تدریج کاهش می‌یابد تا یکی از خریداران آن را بپذیرد.
حراج اولین قیمت مخفی که در آن هر خریدار قیمت پیشنهادی خود را مخفیانه ارائه می‌دهد و بالاترین پیشنهاد برنده شده و همان را می‌پردازد.
حراج دومین قیمت مخفی که بالاترین پیشنهاد برنده می‌شود اما دومین بالاترین قیمت را پرداخت می‌کند.
در آزمایش‌های کنترل‌شده، اسمیت و همکارانش موفق شدند برخی پیش‌بینی‌های نظری را آزمایش کنند. به‌عنوان مثال، مطابق با نظریه، فروشنده می‌تواند در حراج انگلیسی و حراج دومین قیمت انتظار درآمد یکسانی داشته باشد. اما برخلاف نظریه، آن‌ها نشان دادند که حراج هلندی و حراج اولین قیمت معادل نیستند. این آزمایش‌ها همچنین نشان داد که حراج‌های انگلیسی و دومین قیمت، بالاترین میانگین قیمت فروش را دارند، درحالی‌که حراج هلندی پایین‌ترین را دارد.
اسمیت همچنین از آزمایشگاه به‌عنوان نوعی «تونل باد» استفاده کرد تا مکانیزم‌های پیشنهادی حراج برای خصوصی‌سازی و قراردادهای عمومی را پیش از اجرا مورد آزمون قرار دهد. از آنجا که این سازوکارها معمولاً پیچیده‌اند و ارزیابی نظری کارایی آن‌ها دشوار است، روش آزمایشگاهی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. او در آزمایش‌هایی مشابه، روش‌های مختلف تخصیص زمان پرواز در فرودگاه‌ها و نحوه سازمان‌دهی بازار انرژی در استرالیا و نیوزلند را ارزیابی کرد؛ نتایجی که طراحی نهایی این بازارها را تحت تأثیر قرار دادند.
با اینکه پاداش‌های مالی در آزمایشگاه نسبت به بازارهای واقعی بسیار کمتر است، اسمیت روش‌هایی را طراحی کرد تا انگیزه‌های پولی به اندازه‌ای قوی باشند که نتایج به شرایط واقعی تعمیم‌پذیر باشند. یکی از چالش‌های اصلی این بود که ترجیحات واقعی و غیرقابل مشاهده افراد ممکن است رفتار آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. برای حل این مشکل، اسمیت روش «ارزش القایی» را معرفی کرد که با استفاده از آن، شرکت‌کنندگان انگیزه می‌یافتند تا طبق اهداف آزمایشگر رفتار کنند. او با این نوآوری‌ها و ارائه مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای اجرای مناسب آزمایش‌های اقتصادی، استانداردهای روش‌شناختی جدیدی برای پژوهش‌های آزمایشگاهی در اقتصاد پایه‌گذاری کرد.
روان‌شناسی و اقتصاد
پژوهش‌های اقتصادی اغلب بر این فرض استوارند که انسان‌ها عمدتاً با انگیزه‌های مادی تصمیم‌گیری می‌کنند و به‌صورت عقلانی رفتار می‌کنند. فرض بر این است که افراد با پردازش اطلاعات موجود طبق اصول آماری استاندارد، وضعیت اقتصاد و تأثیر رفتارشان را ارزیابی می‌کنند. این دیدگاه در نظریه‌ای به نام نظریه مطلوبیت موردانتظار (Expected Utility Theory) به‌صورت اصولی (اکسیوماتیک) صورت‌بندی شده و مبنای اصلی نظریه تصمیم‌گیری تحت عدم‌قطعیت در اقتصاد است.
اما روان‌شناسی، به‌ویژه روان‌شناسی شناختی، انسان را سیستمی می‌داند که اطلاعات را به‌صورت آگاهانه رمزگذاری و تفسیر می‌کند، اما عوامل نیمه‌آگاهانه‌ای نیز در تصمیم‌گیری او دخیل‌اند؛ عناصری مانند ادراک، مدل‌های ذهنی، احساسات، نگرش‌ها و حافظه تصمیمات گذشته.
دنیل کانمن و دیگر روان‌شناسان، از طریق تحقیقات گسترده با استفاده از پرسش‌نامه‌ها و آزمایش‌ها، فرض عقلانیت در نظریه‌های اقتصادی را زیر سؤال برده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که انسان‌ها در مواجهه با رویدادهای نامطمئن، اغلب تصمیم‌گیری‌هایی انجام می‌دهند که با قوانین احتمالات و حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظار هماهنگ نیست.
کانمن و آموس تورسکی در مجموعه‌ای از مطالعات نشان دادند که افراد در موقعیت‌های پیچیده و نامطمئن به جای تحلیل کامل، به میان‌بُرهای ذهنی یا ابتکارات ذهنی (heuristics) متوسل می‌شوند. برای مثال، بیشتر افراد در قضاوت درباره پدیده‌های تصادفی دچار خطای قانون اعداد کوچک می‌شوند: آن‌ها تفاوت میان نمونه‌های بزرگ و کوچک را نادیده می‌گیرند و همان احتمال را برای هر دو در نظر می‌گیرند. در آزمایشی معروف، افراد احتمال اینکه بیش از ۶۰٪ نوزادان پسر در یک روز خاص در یک بیمارستان کوچک یا بزرگ به دنیا بیایند را یکسان ارزیابی می‌کردند، درحالی‌که به‌طور آماری، این احتمال در بیمارستان کوچک بیشتر است.
همینطور، سرمایه‌گذاری که می‌بیند یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری دو سال متوالی از شاخص بازار بهتر عمل کرده، ممکن است به‌اشتباه نتیجه بگیرد که او بسیار توانمندتر از میانگین است، درحالی‌که تحلیل آماری این نتیجه‌گیری را تأیید نمی‌کند. چنین سوءتفاهم‌هایی می‌تواند نوسانات غیرقابل توضیح در بازارهای مالی را توضیح دهد — حوزه‌ای که به «مالی رفتاری» معروف شده و سعی دارد با استفاده از روان‌شناسی، عملکرد واقعی بازارها را بهتر درک کند.
یکی دیگر از میان‌برهای ذهنی رایج، قاعده تشابه یا representativeness است. در آزمایشی، از افراد خواسته شد که بر اساس توصیفی از یک فرد، او را فروشنده یا نماینده مجلس تشخیص دهند. با اینکه در جامعه تعداد فروشندگان بسیار بیشتر است، افراد تنها بر اساس علاقه به سیاست و مشارکت در بحث‌ها نتیجه می‌گرفتند که او نماینده مجلس است. حتی وقتی نسبت جمعیتی این دو گروه به شرکت‌کنندگان گفته شد، نظرشان تغییر نکرد.
کانمن نشان داد که قضاوت‌های انسانی در شرایط عدم‌قطعیت، اغلب مبتنی بر قواعد ذهنی است که با اصول نظریه احتمال تناقض دارد. اما مهم‌ترین دستاورد او در زمینه تصمیم‌گیری تحت ریسک بود. یافته‌های او نشان داد که افراد به تغییرات نسبت به یک سطح مرجع (مثلاً وضعیت فعلی) حساس‌تر هستند تا به نتیجه نهایی. افراد تمایل دارند هر تصمیم را به‌صورت مجزا بر مبنای سود یا زیان آن بسنجند، نه با در نظر گرفتن کل تأثیر آن تصمیم بر ثروت کلی‌شان. همچنین اکثر افراد، از ضرر بیش از آنکه برای سود هم‌اندازه اشتیاق داشته باشند، هراس دارند.
کانمن و تورسکی، به جای صرفاً نقد نظریه مطلوبیت موردانتظار، نظریه‌ای جایگزین به نام نظریه چشم‌انداز (Prospect Theory) ارائه کردند که می‌تواند بسیاری از رفتارهای به‌ظاهر غیرمنطقی را توضیح دهد. مانند: خرید بیمه‌های کوچک اما گران برای وسایل، رانندگی مسافت زیاد برای تخفیف اندک در یک خرید کوچک اما نه برای تخفیف مشابه در خرید گران‌تر، یا مقاومت در برابر کاهش مصرف در واکنش به اخبار بد مالی.
این نظریه رفتار انسان را در شرایط واقعی و روانی بهتر از نظریه‌های سنتی اقتصادی توضیح می‌دهد.
اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی: دو حوزه پژوهشی در حال ادغام
پژوهش‌های نوین در مرز میان اقتصاد و روان‌شناسی نشان داده‌اند که مفاهیمی همچون عقلانیت محدود، خودگرایی محدود و کنترل نفس ناکامل، از عوامل مهم در بروز بسیاری از پدیده‌های اقتصادی هستند. به‌ویژه، بینش‌های روان‌شناسی تأثیر چشمگیری بر تحولات معاصر در اقتصاد مالی داشته‌اند. اما چرا پذیرش این دیدگاه‌ها در اقتصاد این‌قدر زمان برده است؟ یکی از دلایل این است که روش‌های تجربی تنها در سال‌های اخیر وارد اقتصاد شده‌اند.
با انجام پژوهش‌های آزمایشگاهی درباره رابطه بین شکل‌گیری قیمت‌ها و نهادهای بازار، شمار رو به افزایشی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که روش‌های تجربی، ابزارهایی ضروری در تحقیق اقتصادی هستند. امروزه نسل جدیدی از اقتصاددانان، عامل اصلی در ادغام تدریجی دو سنت پژوهشی متمایز — اقتصاد تجربی و روان‌شناسی اقتصادی — شده‌اند. دنیل کانمن و ورنون اسمیت، دو چهره کلیدی در این سنت‌ها، نقش مهمی در این نوسازی هیجان‌انگیز در پژوهش اقتصادی ایفا کرده‌اند.
برندگان جایزه
Daniel Kahneman ( http://www.princeton.edu/~psych/Psych Site/fac_kahneman.html )
Vernon L. Smith ( http://www.gmu.edu/departments/economics/ facultybios/smith.html )
منابع اصلی
| Kagel, J.H. and A.E. Roth, (red.), “Handbook of Experimental economics”, Princeton University Press, 1995. |
| Kahneman, D. and A. Tversky (1979), “Prospect theory: An analysis of decision under risk”, Econometrica 47, 263-291. |
| Kahneman, D. and A. Tversky (red.), “Choices, Values and Frames”, Cambrige University Press, 2000. |
| Rabin, M., “Psychology and Economics”, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, 11-46, March 1998. |
| Smith, V.L. (1962), “An experimental study of competitive market behavior”, Journal of Political Economy 70, 111-137. |
| Smith, V.L., “Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics”, Cambridge University Press, 2000. |
دیدگاهتان را بنویسید